期待リターン

投資の世界では、将来どれくらい利益を得られるのか、どれくらい損をする可能性があるのかを予想することはとても重要です。しかし、未来を完璧に予測することはできません。そこで役に立つのが過去のデータです。「ヒストリカルデータ方式」と呼ばれる手法は、過去の市場の動きを分析することで、未来のリスクやリターンを予測しようとします。 例えば、過去数十年の株価や債券価格のデータを見てみましょう。そこには、市場が大きく上昇した時期もあれば、大きく下落した時期もあります。景気が良かった時期、悪かった時期、様々な出来事が起こった時期のデータが記録されています。ヒストリカルデータ方式は、これらのデータを分析することで、市場全体の動き方や、特定の資産の値動きの傾向を明らかにしようとします。 過去のデータがそのまま未来を繰り返すわけではありません。しかし、過去のデータ分析を通して、ある程度の目安を得ることは可能です。過去の市場の動きを知ることは、投資判断を行う上で重要な材料となります。ただし、ヒストリカルデータ方式はあくまでも予測手法の一つであり、未来を完全に保証するものではないという点には注意が必要です。